Det var så länge sedan jag gjorde något liknande att jag inte kan hjälpa dig med koden direkt utan att behöva sätta mig in i det igen.
https://autohotkey.com/docs/commands/Run.htm
Står hur du startar saker med AHK
https://autohotkey.com/docs/commands/Process.htm
Med Process, Exist så kan du kolla om ditt spel och andra script är igång.
Kör en loop, med lite sleep, som kollar när spelet inte är igång längre och då kör du close på scripten.
Kan kolla på CloseWait också, det går kanske att göra det lite snyggare med den också.