Windows reagerar som att jag kopplar ur min skärm när jag stänger av den?

Så länge du har signal från skärmen, att den är aktiv så ska windows bete sig så som du beskriver.
Det är designat så, helt normalt och faktiskt så man nog vill ha det. Dra ur skärmen och den ska inte synas för windows. Om du väljer att växla till en annan input (tänk att du har två datorer kopplade till skärmen eller en docka, eller kvm-switch) ja, då vill du ha kvar fönsterinställningarna tillsvidare.

Jag ser inte problemet med beteendet. Däremot, om du hanterar det som att en skärm som alltid är igång är primär skärm och övriga är extraskärmar samt är noggrann med ikoners placering etc så slipper du bli förvirrad när du stänger ner skärmen och är antagligen den mer korrekta metoden att hantera detta.

Vilket märke har du på skärmarna?
Detta är ett känt fel med displayport som vissa skärmtillverkare vägrar erkänna.

Om din skärm har stöd för det så ska du kunna ändra så signalen alltid är igång även ifall du stänger av den med knappen, görs i menyerna på skärmen.
HP vet jag har stöd för det, medans Dell totalvägrar det och säger att det inte är ett problem...

I deras värld så stänger man alltid datorn och aldrig skärmarna tydligen. Så roligt är det inte att behöva flytta runt alla öppna fönster/program mm varje gång man går ifrån datorn och stänger skärmarna.

Oklart vilket spel som inte har valet för skärm som ska användas, har inte sett att det inte finns sedan Win ME. Men rätt lösning är att byta primär skärm. (Jag har exempelvis haft 2 eller 3 skärmar sedan win2k och det är inga problem detta, kanske en vanesak men knappast problem)