Ska du övervaka allting är det nog en brandvägg med loggning du ska ha.
För min del handlar en proxy mer om specifika protokoll, exempelvis HTTP(S), FTP, Pop3, Imap osv. Då har du antingen en proxy som du pekar ut för dina datorer (i IE ställer man in det i internet options->anslutningar och där finns det hur man pekar ut en proxy manuellt.
En proxy som man kan köra in som är relativt transparent är squid:http://www.squid-cache.org/Versions/
Då måste du förmodligen ha möjlighet att routa trafik igenom den. Jag har nu tänkt sätta upp en sådan squid tack vare cache-funktionen i den, men jag har en riktig brandvägg som jag filtrerar trafik med redan...