XMLHttpRequest Object

hej
jag håller på med ett projekt som innehåller XMLHttpRequest. det ardunio som skickar data till och i från en websida. i dag ligger hem sidan på ardunio och den jobbar som webserver. den har sina begräsningar så jag har börjat tita på att ha sidan på en annan webserver. som jag inte kan så mycket eller snarare jag lär mig under tiden som jag gör mitt projekt om java och html programmering . så började jag titta på lösningar nätet och hittade en lösning där man använder sig av jQuery and AJAX den verkar funka men jQuery är så svårt när när man inte är rikligt hemma html och java och exemplet är upp byggt på att bara skicka data i från arduino och inte ta i mot data i från websidan så då började jag läsa om XMLHttpRequest Object och läste på w3schools.com detta " For security reasons, modern browsers do not allow access across domains. This means that both the web page and the XML file it tries to load, must be located on the same server. "

nu tappar jag tråden om använder jQuery and AJAX så går det att skicka data i från en annan plats men om man använder java och XMLHttpRequest så måste xml filen ligga på samma server som websidan. Eller är det jag som har missförstått något? om det är så vill jag vet varför det är så. är det någon som kan hjälpa mig med detta ?
MVH
jost1

tackar för svaret. inte för att det hjälpare mig mycket. efter w3schools.com så var det websidan som spärrar inte webserven.
och enligt sidan där jag hittade att man kunde använda jQuery and AJAX så talar det inte om att man skulle vara inne på webserven och rota jag skickar med en länk till sidan så ni kan se själva
http://arduinobasics.blogspot.se/2015/11/get-arduino-data-ove...
och jag hade tänkt mig lägga den på en webhotell då kan man inte gå in och ändra i webserven.
så jag får tänka om tror jag
MVH
jost1