Du behöver en klient som kan spela upp filen medan den laddas om det ska fungera. Jag använder inte den klienten du refererar till, så har ingen aning om hur den fungerar. Rekommenderar PlayerXtreme eller VLC.
Du kryssade i en ruta i OpenVPN inställningarna att clienten skulle få tillgång till NAS'ens LAN. Det är det som gör att du kan få tillgång till andra enheter på ditt nätverk. Vill du bara komma åt själva NAS'en så tror jag inte den inställningen behövs. Prova utan.
Sedan kan jag bara hålla med om att det är dags för dig att läsa på lite. Du bara klickar runt i dina program utan att förstå eller ta reda på vad du håller på med. Då kan du också få resultat som du kanske inte väntat dig.