Nybörjar fråga i Java!

Brukar sällan (läs aldrig) kompilera min kod via cmd, men skulle tro att det är för att du aldrig har specificerat vart din main metod ligger.
Har inte direkt tid att gå igenom det själv men här har du en (ser ut att vara iafl) vettig länk som förhoppningsvis hjälper dig med det du vill göra http://www.javacoffeebreak.com/java101/java101.html.

Skulle rekommendera Eclipse för vidare utveckling utav Java/Android.

EDIT: Förstår inte riktigt vad du menar med att köra den i den vanliga Java.exen, det är ju precis vad du gör när du skriver "Java ExampleClass"

När du kör ditt program med Java [Ditt programnamn] så använder du ju Java.exe. Du behöver inte skriva ut .exe för att Java.exe ligger i en katalog som finns i PATH. När du kör det direkt med programmet så körs ditt program men eftersom det bara skriver ut texten och sen avslutas så stängs fönstret snabbt. Ditt program kan inte hamna i en dialogruta då det är ett konsollprogram (alltså körs i en konsoll som cmd). För att få fram en dialogruta måste du använda något bibliotek som har sådana (eller skriva egna men det är nog över både din och min nivå), till exempel Swing. Se här: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/uiswing/components/dia...

Det är precis som föregående talare säger att konsolfönstret stängs när din applikation är kvar.

Något som du kan göra är att lägga följande kod i slutet av ditt program:

System.out.println("Tryck på enter för att forsätta...");
Scanner kbd = new Scanner(System.in);
kbd.nextLine();

Då kommer applikationen inte att avsluta innan dess att du har tryckt på enter vilket gör att fönstret kommer att behållas öppet.

För att starta en javaapplikation genom dubbelklick så använder man ofta körbara (runnable) JAR-filer. Det finns en del guider om detta om du Googlar på det. Exempelvis: http://www.mkyong.com/java/how-to-make-an-executable-jar-file...

Följande borde fungera (inte testat själv så det kan hända att det är något syntaxfel):

// A Very Simple Example
public class ExampleProgram {
    public static void main(String[] args){
        System.out.println("I'm a Simple Program");

        System.out.println("Tryck på enter för att forsätta...");
        Scanner kbd = new Scanner(System.in);
        kbd.nextLine();
    }
}

Edit: Det ser ut som om det är något galet när du startar filen, hur är det du försöker starta den egentligen? Jag är inte säker på att jag förstår vad du försöker göra..

Det du ska göra är att ha en fil som heter samma som klassen, i detta fall ExampleProgram.java.
Sedan ska du kompilera javafilen genom javac:

javac ExampleProgram.java

Nu ska en ExampleProgram.class ha skapats i samma katalog.
För att köra denna så skriver du:

java ExampleProgram

Edit - Följande kod fungerar för mig enligt ovanstående förfarande:

import java.util.Scanner;

// A Very Simple Example
public class ExampleProgram {
    public static void main(String[] args){
        System.out.println("I'm a Simple Program");

        System.out.println("Tryck på enter för att forsätta...");
        Scanner kbd = new Scanner(System.in);
        kbd.nextLine();
    }
}

De flesta här har missuppfattat ditt problem.

Om du vill kunna dubbelklicka för att starta programmet så har du i princip 2 alternativ:

1. Skapa en körbar jar-fil med ditt program och dubbelklicka på den för att köra.

2. Skapa en bat-fil som i sin tur kör "java ExampleProgram".

Att generera en jar-fil är det "korrekta" sättet. Den här guiden verkar bra: http://www.mkyong.com/java/how-to-make-an-executable-jar-file...
Det andra alternativet är lite av ett hack och inget jag rekommenderar.