Skapa exekverbara filer med java

Har programmerat Java ett tag nu, dock inte så überavancerat, men jag har ju förstått det där med plattformsoberoende och sådant. Man skapar ju .jar-filer när man exporterar program, och detta funkar utmärkt, men ändå är det en sak som förbryllar mig.

Det finns vissa java-program (t.ex. azureus) som (under Windows) inte kör någon .jar-fil, utan en .exe. Förmodligen för att den skall kunna köras som en service i Windows? Rätta mig om jag har fel.

Är det möjligt att låta Java-kompilatorn eller JVM kompilera om bytekoden till den aktuella plattformen? t.ex. så att man skriver ett program i Java, och för att t.ex. minska delays och sådant optimerar koden redan innan den körs? Eller är det det som JIT gör?

Nu till saken, hur skapar jag en .exe fil i Java, och vad blir det då för för- och nackdelar?

/Chris

EDIT: GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ALLA GOA GLADA!

det som dessa program verkar göra, är att göra en koll om JRE är installerat, och sen starta java-programmet.

Jag undrade mer om det fanns ett prog. som t.ex. läste java-filerna (eller JAR-filerna) som JVM och därefter konverterade till ett annat språk som sedan kan kompileras för aktuell plattform, och därefter köras. Ungefär såhär:

Java --> bytekod --> JVM --> kompilering --> Exekverbar fil